Boek
This book presents a rigorous mathematical treatment of the theory of pricing and hedging of derivative securities by the principle of no arbitrage. The first part presents a relatively elementary introduction, restricting itself to the case of finite probability spaces. «
Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.