Boek
Focuses on two modern models: Heath-Jarrow-Morton and Brace-Gatarek-Musiela. This work addresses practical issues: calibration, relations between HJM and BGM models, and the accuracy and quality of pricing models. It introduces topics including stochastic volatility, recombining trees for HJM and BGM, and factor analysis. «
Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.