Boek
Credit Risk
Methodologies aimed at modelling, valuation and hedging of credit risk are presented here. These methodologies are based on martingale methods, combined with the analysis of random times and the theory of non-stationary Markov chains and jump processes. «
Score:
Aantal recensies:
Aantal keer getipt:
Aantal keer gelezen:
Auteur(s):
Categorie:
ISBN
9783540675938
Welkom op Boeklezers.nl
Boeklezers.nl is een netwerk voor sociaal lezen. Wij helpen lezers nieuwe boeken en schrijvers ontdekken, en brengen lezers met elkaar en schrijvers in contact. Meer lezen »
Niemand
Ideeënbus
